黄大仙精准资料大全广发中证军工交易型开放式
ʱ䣺 2019-11-20

  本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式基金,特定风险还包括:基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV决策和 IOPV 计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险等等。本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数中证军工指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

  投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的代理机构若发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。

  投资者投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用中证军工指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所 A 股账户;如投资者需要使用中证军工指数成份股中的深圳证

  券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

  基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

  投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

  息更新截止日为 2019 年 11 月 14 日。除非另有说明,本招募说明书(更新) 其他所

  载内容截止日为 2019 年 8 月 28 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6

  《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  1、招募说明书:指《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

  5、基金合同:指《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

  6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  7、基金份额发售公告:指《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》

  8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次

  会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其

  10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投

  11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券

  12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集

  13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施

  的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  14、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”

  15、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,紧密

  跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金

  17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

  18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  22、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。

  25、销售机构:指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

  27、销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金销售业务的机构,包括发售代理机构和/或申购赎回代理券商

  28、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

  30、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司

  32、登记结算业务:指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易

  33、登记结算机构:指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司和广发基金管理有限公司,其中:本基金认购份额以及在上海证券交易所场内上市交易或场内申购、赎回等相关业务的登记结算由中国证券登记结算有限责任公司负责办理;本基金的场外申购、赎回等相关业务的登记结算由广发基金管理有限公司负责办理

  34、基金账户:指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

  35、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案确认并予以公告的日期

  37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3

  40、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  44、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定

  46、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  47、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定对价的行为

  48、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

  49、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

  50、赎回对价:指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

  52、现金替代:指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

  53:现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最小申购、赎

  回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

  54、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证军工指数及其未来可能发生的变更,或基金管理人根据需要更换的其他指数

  55、最小申购赎回单位:指基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

  56、基金份额参考净值:指中证指数有限公司在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所发布的基金份额参考净值,简称 IOPV

  57、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

  58、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  60、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  61、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日

  62、基金净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)

  63、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收

  盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)

  64、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

  67、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

  68、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  69、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

  2、住所:广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848(集中办公区)

  3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

  9、股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司,分别持有本基金管理人 51.135%、15.763%、15.763%、9.458%和 7.881%的股权。

  孙树明先生:董事长,博士,高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董事、党委书记,中证机构间报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼职副会长,上海证券交易所第四届理事会理事,深圳证券交易所第二届监事会监事,中国上市公司协会第三届理事会兼职副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会道德准则委员会委员,广东金融学会副会长,广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员。曾任财政部条法司副处长、处长,中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理,中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长,中国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。

  林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业委员

  会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。

  孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监,兼任广发控股(香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理,证通股份有限公司监事长。

  戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司总裁。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。

  翟美卿女士:董事,硕士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长、总经理,深圳香江控股股份有限公司董事长、总经理,南方香江集团董事长、总经理,香江集团有限公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省女企业家协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市侨商国际联合会会长,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,香港各界文化促进会主席。

  许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总经理,兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家,全国中药标准化技术委员会委员,全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员,国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员,广东省中药标准化技术委员会副主任委员等。

  罗海平先生:独立董事,博士,三码中亳州国际快递单号查询。现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首席风险官、集团机关党委书记,兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理,太平保险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书,阳光财产保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记。

  董茂云先生:独立董事,博士,现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任,复旦大学兼职教授,浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长,海尔施生物医药股份有限公司独立董事。

  姚海鑫先生:独立董事,博士,现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博士生导师,兼任中国会计学会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省会计与珠算心算学会会长、沈阳化工股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、东北制药(集团)股份有限公司独立董事。

  符兵先生:监事会主席,硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。

  匡丽军女士:股东监事,硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行政主管,广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。

  吴晓辉先生:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。

  张成柱先生:职工监事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新太科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发基金管理有限公司信息技术部工程师。

  刘敏女士:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理助理。

  林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复

  核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。

  易阳方先生:常务副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理、副总经理,广发聚富开放式证券投资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,瑞元资本管理有限公司董事。

  朱平先生:副总经理,硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行

  部华南业务部副总经理,基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广发基金管理有限公司总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职委员。

  邱春杨先生:督察长,博士。曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理,广发沪深 300 指数证券投资基金基金经理、广发中证 500 指数证券投资基金基金经理,瑞元资本管理有限公司董事。

  魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。

  张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业科学院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基金监管部处长。

  张芊女士:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债债券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作,历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型

  证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发集源债券型证券投资基金基金经理。

  王凡先生:副总经理,博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限公司工作。

  窦刚先生:首席信息官,硕士。曾在广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理。

  霍华明先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF 基金助理兼研究员。现任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2017 年 4

  月 20 日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2018 年 2 月 1 日

  起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经

  理(自 2018 年 4 月 19 日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基

  金基金经理(自 2018 年 4 月 19 日起任职)、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基

  金经理(自 2019 年 11 月 14 日起任职)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理

  (自 2019 年 11 月 14 日起任职)、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金

  经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自

  2019 年 11 月 14 日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基

  金经理(自 2019 年 11 月 14 日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金

  经理(自 2019 年 11 月 14 日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式

  5、基金投资采取集体决策制度。基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、总经理助理陈少平女士、价值投资部总经理傅友兴先生、成长投资部总经理刘格菘先生和策略投资部副总经理李巍先生等成员组成,朱平先生担任投委会主席。基金管理人固定收益投委会由副总经理张芊女士、债券投资部总经理谢军先生、现金投资部总经理温秀娟女士、债券投

  资部副总经理代宇女士和固定收益研究部总经理助理毛昞华先生等成员组成,张芊女士担任投委会主席。

  1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

  2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

  3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。

  根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责,各业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承担各自职责。

  2、黄大仙精准资料大全!建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督的责任。

  3、建立以合规风控部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。合规风控部门属于内核部门,独立于其他部门和业务活动,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。

  4、建立以合规审核委员会及督察长为核心,对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监控防线。

  截至 2018 年 12 月,中国工商银行资产托管部共有员工 202 人,平均年龄 33 岁,95%以上

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来,

  秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 12月,中国工商银行共托管证券投资基金 923 只。自 2003 年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005 年至今共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

  (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

  (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

  (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

  (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

  (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

  (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

  (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

  (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

  (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

  (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

  (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

  (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

  (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

  (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

  (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事

  项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

  注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层(详细地址)

  办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层(详细地址)

  注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

  注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;

  办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层;

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

  注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

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  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04

  办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

  办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

  3、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

  住所:广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—49848(集中办公区)

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

  住所:广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心(广州东塔)10、29 层负责人:王晓华

  办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

  本基金的基金合同于 2016 年 8 月 30 日正式生效。自基金合同生效日起,本管理人正式

  《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金

  资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

  基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。

  基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。

  基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

  如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理,基金管理人可延迟办理基金份额折算。

  基金合同生效后,本基金具备下列条件,经向上海证券交易所申请,本基金自 2016 年 10

  基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日前按相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。

  基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、品特轩高手之家心水论坛全国口腔医学专业大学,《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

  基金份额上市交易期间出现下列情形之一的,上海证券交易所可暂停基金的上市交易,并报中国证监会备案:

  当暂停上市情形消除后,基金管理人可向上海证券交易所提出恢复上市申请,经上海证券交易所核准后可恢复本基金上市,并在至少一种指定媒体发布基金恢复上市公告。

  基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并

  若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市

  的,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金。

  若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序后可以选取其他合适的指数作为标的指数。

  基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单,并委托中证指数有限公司在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV),并由上海证券交易所在交易时间内对外发布,仅供投资者交易、场内申购、赎回基金份额时参考。

  基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额

  2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。若上海证券交易所调

  3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。

  六、 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,本基金可以申请在包

  本基金的基金份额分为场内份额与场外份额两种,分别适用不同的申购赎回办法。

  基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并予以公告。在相关条件许可的前提下,基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构,并予以公告。

  对于在场外申购、赎回的投资人,应当在基金管理人或其指定的其他销售机构办理本基金的申购和赎回,基金管理人在开始场外申购、赎回业务前公告有关场外申购赎回的具体办法,包括但不限于:适用场外申购赎回方式的条件、开放日场外申购赎回的截止时间、业务规则等等。

  在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可根据市场情况停止办理场外申购赎回业务。在决定停止场外申购赎回业务情况下,基金管理人应采取适当措施对原有场外份额持有人作出妥善安排并提前公告。

  投资人在开放日办理场内基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的正常交易时间;投资者办理场外基金份额的申购和赎回等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,具体办理时间见本基金招募说明书和相关公告;但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  本基金场外申购和赎回的开放时间与场内申购和赎回的开放时间可能存在差异,投资者应关注基金管理人发布的有关公告并注意其提交交易申请的时间。场外投资者在开放时间以外提交的申购、赎回等交易申请,且登记结算机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎

  本基金场外申购赎回的开始时间与场内申购赎回的开始时间可能存在差异,投资者应关注基金管理人发布的有关公告。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在申请上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。

  1、基金场内申购和赎回采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请;本基金的场外份额采用金额申购、份额赎回的方式,即申购以金额申请、赎回以份额申请。

  2、基金场内份额的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;本基金场外份额的申购对价、赎回对价为现金。

  3、场内申购、赎回申请提交后不得撤销;当日的场外申购、赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的业务办理时间结束后不得撤销。

  4、 场外份额申购赎回遵循“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日 收市后计算

  5、 场外份额赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回。

  6、本基金场内申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进行更新;本基金场外申购、赎

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。

  投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

  基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。

  本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。

  投资者 T 日申购成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份

  额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的,该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。

  投资者 T 日赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上

  交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理上交所上市的成分股现金替代的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理

  券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付。

  如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

  基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资者必须根据基金管理人规定的程序,在开放日的开放时间内提出申购或 赎回的申请。

  投资者在提交申购申请时须全额交付申购款项,并在规定的截止时间前划到销售机构指定的账户上,投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立而不予成交。具体见本基金招募说明书。

  基金管理人在场外申购、赎回开放日截止时间前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日( T 日),在正常情况下,本基金登记结算机构在 T+1 日对该交易的有效性进行确认。申购、赎回的确认以基金登记结算机构的确认结果为准。

  申购采用全额缴款方式,投资人交付申购款项,申购成立;登记结算机构确 认基金份额

  时,申购生效。若申购资金在规定的截止时间内未全额到账,则申购不成立。若申购不成立或无效,基金管理人将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。基金管理人将在接受投资者有效赎回申请之日起七个工作日内支付赎回款项。在发生场外巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

  正常情况下,投资者 T 日申购基金成功后,登记结算机构在 T+1 日为投资者增加权益

  并办理注册登记手续,投资人自 T+1 日起有权申请赎回该部分基金份额,或在条件许可情况下申请办理跨系统转托管;基金份额持有人 T 日赎回基金成功后,正常情况下,登记结算机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续;在法律法规允许的范围内,登记结算机构可以对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,基金管理人最迟于实施前在指定媒体上公告。

  对于 T 日截止时间前收到的有效申购及有效赎回申请,基金管理人将根据轧差之后的净

  申购金额或净赎回数量,按尽可能贴近收盘价的原则,争取在 T 日完成相应的证券交易。

  1、投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为 800000 份。

  2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。

  3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整场内申购或赎回的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  1、投资者每次申购的单笔最低金额为人民币 100 万元,每次赎回的单笔最低份额为 50

  2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回不得少于 50 万份(如该账户在该

  场外销售机构托管的基金份额余额不足 50 万份,则必须一次性赎回该基金全部场外份额);若某笔赎回将导致投资者在该场外销售机构托管的该只基金份额余额不足 50 万份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余场外份额一次性全部赎回。

  3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金

  申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。

  4、上述规定详见基金管理人相关业务规则。基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

  2、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取

  3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生

  的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1 日内公告,计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金管理人编制,T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

  1、申购份额的计算及余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,份额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,申购费用以人民币元为单位,四舍五入保留至小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  2、赎回金额的计算及处理方式:赎回金额为赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎回相关费用(如有),赎回金额、赎回费用的单位为人民币元,四舍五入保留到小数点两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  3、投资者在申购或赎回基金份额时,基金管理人参考当时市场的交易佣金、印花税等相关交易成本水平,收取一定的申购费和/或赎回费并按规定计提相应比例归入基金资产,力争覆盖场外现金申赎引起的证券交易费用和操作成本。当前的申购、赎回费率如下:申购费率为 0.05%,赎回费率为 0.15%。

  本基金的申购费由申购人承担,赎回费由赎回人承担,基金管理人可根据市场情况,在履行适当程序后、调整申购费率、赎回费率,经公告后实施。

  5、由于场内与场外申购、赎回方式上的差异,本基金投资者依据基金份额净值所支付的场外申购或取得的场外赎回的现金对价;与场内申购所支付或场外赎回所取得的对价方式不同。投资者可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。

  T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T 日预

  组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

  现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

  (1)现金替代分为 4 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为

  “允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。

  禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用固定现金作为替代。

  退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。

  ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。目前仅适用于中证军工指数中的上海证券交易所上市的成份股。

  其中,该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

  对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

  T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率,并据此收取替代金额。

  在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 N+2 日)内,基金管理人

  将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入

  的部分被替代证券实际购入成本加上按照N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  特例情况:若自 T 日起,上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低

  于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  若现金替代日(T 日)后至 N+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)期

  间发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动,则进行相应调整。

  N+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人将

  应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

  ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:

  其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份额净值目前为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。

  ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除,或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

  ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。

  ①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于中证军工指数深圳证券交易所上市的成份股;

  申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1+现金替代溢价比

  赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1-现金替代溢价比

  对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

  对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

  其中,调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调

  基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次

  买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易,基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 N+2 日)内完成上述交易。

  时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。

  实时申报的原则为:基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间,根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券的交易指令。

  T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投

  资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T 日后基金

  管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  N+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

  (包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照 N+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

  N+2 日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入

  (卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照 N+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  特例情况:若自 T 日起,深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低

  于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  若现金替代日(T 日)后至 N+2 日期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进

  N+2 日后第 1 个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购

  赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

  预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

  T 日预估现金部分=T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必

  须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和)

  其中,该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股

  的调整后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

  T 日现金差额=T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须现

  金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和)

  T 日投资者申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交

  现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

  发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请(基金管 理人可视情

  况同时暂停或拒绝场内和场外两种申购方式,也可以只拒绝或暂停其中一种方式的申购):

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

  4、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法正常进行投资管理或无法计算当日基金资产净值。

  5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单,或在开市后发现申购赎回清单编制错误或IOPV计算错误。

  6、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构等因异常情况无法办理申购,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

  8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限,当一笔新的申购申请被确认成功,会使本基金当日申购超过申购赎回清单中规定的申购上限时,该笔申购申请将被拒绝。

  9、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

  发生上述第1、2、3、4、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资人的申购申请。



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